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Un des hauts lieux historiques d'Auvergne est celui de la bataille de Gergovie, à quelques 12 km de Clermont-Ferrand, où Vercingétorix battit Jules César en 52 av. J.-C., avant de le poursuivre avec ses troupes.

La victoire romaine à Alesia  en Bourgogne, suite à la construction de pièges et fortifications sur plusieurs centaines de mètres par les légionnaires romains, conduira à l'emprisonnement de Vercingétorix à Rome et à la création de la ville d'Augusto Nemetum (ancêtre de Clermont-Ferrand), probablement sur l'un des sites arvernes existants. On y a retrouvé récemment le pied de 60 cm d'une statue monumentale de 4,50 m, représentant probablement un dieu ou empereur romain.

Au V^e siècle, Sidoine Apollinaire, noble arverne et premier évêque de Clermont, fournit un témoignage sur l'Auvergne de la fin de l'Antiquité.

Au VII^e siècle, l'Auvergne est disputée entre Francs et Aquitains. Conquise par les Carolingiens, elle est intégrée un temps au royaume d'Aquitaine. Les comtes d'Auvergne, les Guilhemides vont lentement acquérir leur autonomie.

 siècle, l'Auvergne fait l'objet de la rivalité entre les comtes de Poitiers et de Toulouse.

Au Moyen Âge, le comté d'Auvergne s'est divisé en quatre domaines féodaux :

• le comté d'Auvergne (titre créé vers 980) ;
• le comté épiscopal de Clermont (apparu parallèlement, en une sorte de contre-pouvoir) ;
• le comté de Clermont-Ferrand, issu vers 1155 d'une scission intervenue à la suite de l'usurpation des droits du jeune comte légitime. Ce comté deviendra formellement, en 1302, le Dauphiné d'Auvergne ;
• la Terre royale d'Auvergne érigée en 1360 en duché d'Auvergne.

L'Auvergne fut intégrée tour à tour aux apanages d'Alphonse de Poitiers (1241-1271) et de Jean de Berry (1360-1416).

Pendant la guerre de Cent Ans, l'Auvergne subit de nombreux raids et ravages, dont la révolte des Tuchins.

En 1424, l'Auvergne passe à la branche de Bourbon de la maison de France. En 1531, avec la trahison du connétable Charles III de Bourbon, l'Auvergne passe par héritage à Catherine de Médicis avant d'entrer dans le domaine royal.

En 1790, la province historique disparaît comme entité administrative.

Plus tard, à partir de la Quatrième République, la France se dote de nouvelles structures intermédiaires entre l'échelon départemental et l'échelon national, ces entités deviennent officiellement à partir de 1972 des régions. La région administrative Auvergne, très différente de l'ancienne province, est alors constituée de quatre départements :

• l'Allier ;
• le Cantal ;
• la Haute-Loire ;
• le Puy-de-Dôme.

Le Cantal et une partie du Puy-de-Dôme correspondent à l'ancienne province des Montagnes, ou de Haute-Auvergne. L'Allier correspond grosso modo à la province historique du Bourbonnais, La Haute-Loire inclut le Velay de l'ancienne province du Languedoc. La région recouvre également une partie des terres du Lyonnais.